Others

Página

Scientific Meetings

  • (05/04) “Difusion Model driven by a T-student process: Theory and Bayesian Approach” ISBA International Society for Bayesian Analysis, Chile, Vi~na del Mar.
  • (10/04) “Procesos de difusión con saltos y estadística Bayesiana”, I Coloquio de Estadística de la Universidad de Bío Bío, Chile, Concepción.
  • (09/04) “Modélisation stochastique et traitement numérique de systµemes de haute complexité”, Seminario Grupo Omega, Francia, Niza.
  • (03/04) “Cílculo estocítico y estadística para ¯nanzas: Monte Carlo pricing of american options”, IX
    CLAPEM Congreso Latinoamericano de probabilidad y estadística matemítica, Uruguay, Punta del
    Este.
  • (08/05) “Métodos numéricos para soluciones de ecuaciones diferenciales estocísticas Backwards reflejadas (RBSD)”, COMCA, Chile, Antofagasta.
  • (10/05) “Las Matemáticas y los Juegos”, Mil científicos, Mil aulas, XI Semana de la Ciencia, EXPLORA-CONICYT, Chile, Viña del Mar.
  • (10/05) “Lecture: Stochastic Simulation”, XXXII Semana de la Matemítica, Chile, Valparaíso.
  • (11/05) “Backward Stochastic Diferential Equations with Jumps”, LXXVII Encuentro de la Sociedad de Matemática de Chile, Sesión especial: Probabilidad y Física Matemática. Chile, Olmué.
  • (03/05) “Jump Difusion model driven by a T-student Process” Séminaires Laboratoire de Statistique et Processus, Faculté des Sciences, Le Mans. Francia, Le Mans.
  • (07/06) “Numerical solution for RBSDE”, X IMS Congress y Brazilian School of Probability, Brasil, Río de Janeiro.
  • (10/06) “Rosenblatt and Gamma modulated processes”, 3·z ERPEM, Argentina, Buenos Aires.
  • (12/06) “American Options”, I Workshop en Modelamiento Estocístico en Finanzas y Gestión de Riesgo, Santiago, Chile.
  • (08/07) “Donsker Theorem for Rosenblatt Process”, Escuela de Probabilidades, Sao Paulo, Brasil.
  • (07) “FBST for Jump di®usion models” Bayesian conference, Brasil.
  • (08/07) “Test de Homogenidad para procesos de Poisson” Brazilian School of Probability.
  • (10/07) “Some process wih long memory”CMM – Milenio Inf. y Aleatoriedad, Chile.
  • (08/07) “HMM aplicado a Canales Iónicos” Brazilian School of Probability.
  • (07) “T-Student Process” Jornadas de Mat. de la Zona sur.Chile.
  • (07)”Numerical method for RBSDE “Seminario UTFSM, Chile.
  • (07) “Procesos de memoria larga” Seminarios IME Campinas, Brasil.
  • (2007-2008)”Probabilidades Discretas?” 1000 científicos 1000 aulas, Chile.
  • (07/08) “Anílisis numérico para soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas backward”, VI Escuela de Invierno de Anílisis Estocástico y Aplicaciones, Chile, Valparaíso.
  • (08/08) “Some processes with long memory”, Chile, Iquique.
  • (11/08)”The sharpe model under t-distributions”, LXXVIII Encuentro anual SOMACHI, Valparaíso, Chile.
  • (06/09)”Numerical methods for RBSDE “Simposio Universidad de Concepción. http://www.ing-mat.udec.cl/
  • (07/09)”Is a Brownian motion Skew? Brazilian School of Probability.
  • (09/09)”A class of non-Gaussian selfsimilar stochastic processes” III CLAM Invitada sesión Probabilidades y Estadística. http://3clam.umalca.org.
  • (11/09) Invited Session Fractional Brownian motion: CLAPEMVenezuela.
  • (01/10)A class of non-Gaussian selfsimilar stochastic processesWONAPDE Concepción. http://www.ing-mat.udec.cl/wonapde2010/.
  • (08/10) Procesos con memoria larga. Seminarios Probabilidad y Estadística Matemática. Universidad de Buenos Aires.

Submitted

  • Associate Researcher “Concurso de Proyectos Institutos Milenio 2009”. MIDEPLAN.
  • Associate Researcher “Llamado a Concurso 2010 Núcleos de Ciencias Naturales y Exactas MIDEPLAN” (First Phase).

Research stays

  • (09/09) Universitè Paris 1
  • (01/08) Universite du Nancy, France.
  • (03/07) niversidad de Campinas, Brasil.
  • (07/06) Universidad de Campinas, Brasil.
  • (03/05) Laboratoire de Statistique et Processus, Facultè des Sciences, Le Mans. France.
  • (03/04) Universidad de la Repúplica – Uruguay.
  • (09/04) INRIA Omega Team

Students Supervised

  • 2010 Advisor of the PhD. Thesis (Student: Jorge Clarke).
  • 2010 Advisor of the PhD. Thesis (Student: Victor Díaz).
  • 2010 Advisor of the Master Thesis (Student: Claudio Solis).
  • 2008 Advisor of the Master Thesis (Student:Patricia Magunacelaya).
  • 2007 – 2008 Post-graduate Coordinator at the Faculty of Sciencies (University of Valpara´so).
  • 2007 Advisor of the Master Thesis (Student:Alejandra Tapia).
  • 2005 Advisor of the Master Thesis (Student:Piero Lertora).
  • 2004 – 2008 Director of the Master programm in Statistics (University of Valparaíso).
  • 2004 – 2006 Sponsor post-doctoral position Miguel Martínez, INRIA (2004-2006) Finite time blow-up and global solutions of backwards stochastic diferential equations related to semilinear parabolic equations related to semilinear parabolic equations of arbitrary order.
  • 2004 Advisor of the Master Thesis (Student:Juan Pablo Duarte).
  • 2004 Advisor of the Master Thesis (Student:Carolina González).